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Formation Les fondamentaux de la Gestion Actif-PassifInformations pratiquesCentre de formation CEGOS

 Formation Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif


 CEGOS, Pour connaître les dates et le lieu, cliquez sur le lien ci-dessous
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Intégrer les techniques d'Asset Liability Management (ALM). Maîtriser les techniques de calcul d'ALM. Appréhender les outils d’allocation de fonds propres. Comprendre la logique des Taux de Cession Interne. Optimiser l’allocation de ses ressources.
Contenu 1 Délimiter les objectifs de la gestion du bilan Dresser la typologie des risques stratégiques et opérationnels. Maîtriser les risques globaux. Optimiser l’allocation des risques. Respecter la réglementation prudentielle. Comprendre les mécanismes du banking book et du trading book. Connaître les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR… Intégrer les conséquences des normes IFRS. 2 Les fondamentaux d’analyse des risques ALM Mesurer, maîtriser le risque de liquidité : définir le risque stratégique , le déroulement d’une crise de liquidité , connaître les horizons de temps réglementaires et opérationnels , évaluer le Gap , traiter les éléments à durée incertaine , fixer le prix et facturer la liquidité. Comprendre les mécanismes de risque de change. Distinguer position de change comptable et économique. Analyser le risque d’assiette et le risque de change. Identifier le risque global de taux : définir le risque de taux , calculer les gaps de taux stratégiques et dynamiques , calculer les indicateurs actuariels , calculer les indicateurs dynamiques , l’impact des normes IFRS. 3 Maîtriser le risque de crédit et de contrepartie Notations et perceptions du rating par le marché. Estimer l’exposition sur les options cachées. Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité. Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques. 4 Dynamiser l’allocation de fonds propres Adapter le niveau et la gestion des fonds propres aux risques. Augmenter le retour sur fonds propres. Panorama des dernières évolutions réglementaires. 5 De Bâle III à la directive CRD IV : panorama des dernières avancées et nouvelles obligations
Coût 1240 euros (Restauration Comprise)
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 12 Mars 2012 
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