Méthode pédagogique :

Alternant apports théoriques et exercices d'application, cette formation repose sur une approche résolument opérationnelle. Les nombreux exemples traités permettent aux participants de bien appréhender les enjeux, objectifs et modalités de mise en ?uvre du nouveau dispositif.

Programme

Rappels réglementaires

• De Bâle I à Bâle II




• Une démarche internationale


• Le ratio Cooke et ses limites


• Le dispositif Bâle II


• Les méthodes possibles


• Les risques de crédit




• Les paramètres bâlois et les garanties


• Les portefeuilles bâlois

Exercice d'application : affectation dans les portefeuilles bâlois

• Exigence minimale en fonds propres

Exercice d'application : rapprochement, grille de pondération des risques (IRBF)

Exercice d'application : comparaison de deux prêts sans garantie (BI versus BII)

• Enchaînement des processus opérationnels Bâle II


• Les risques de marché et les risques opérationnels


• Les piliers 2 et 3




• Pilier 2 / processus de surveillance prudentielle


• Pilier 3 / discipline de marché


• Fonds propres économiques et autres notions réglementaires




• Le ratio de solvabilité


• Les fonds propres réglementaires


• Les fonds propres comptables et le capital économique

Bâle II et le risque de crédit

• Évolutions, projets et outils


• Impacts de Bâle II sur la tarification des établissements de crédit

Exercice d'application : impact sur la marge en fonction des différentes garanties reçues

• Vision globale du coût de revient et de la tarification




• Exercice d'application :

Nouveaux dispositifs de risques opérationnels

• Intéger les nouvelles exigences de Bâle II en termes de gestion des risques opérationnels pour les institutions financières




• Rappel des exigences réglementaires pour la prévention des risques opérationnels


• Tendances et orientations de l'industrie bancaire en matière d'organisation, d'approche et de solutions pour la gestion des risques opérationnels


• Lien entre risques opérationnels fonds propres économiques


• Reporting réglementaire COREP


• Positionnement de l'organisation de la gestion du risque opérationnel et des nouveaux dispositifs de contrôle interne et de conformité




• Articulation entre ces différents dispositifs


• Coordination avec le responsable du PCA (Plan de Continuité d'Activité)


• Contribution du Directeur sécurité à la formalisation de l'évaluation du risque


• Quels apports des systèmes qualité ?


• Quid de l'apport du responsable de la conformité ?


• Best practices pour la cartographie et la quantification des risques opérationnels




• Modèles et conditions clés de réussite


• Apports et limites de la cartographie dans la quantification des risques opérationnels


• Comment évoluer vers une gestion proactive des risques opérationnels




• Piliers 2 et 3 de Bâle II : faire vivre le dispositif de gestion des risques opérationnels


• Les indicateurs pertinents pour mesurer les évolutions du profil de risque


• Quels sont les retours sur investissements liés à la maîtrise des risques opérationnels ?


• Contrôler l'efficacité des notions de feed-back en matière de risque opérationnel


• Risques opérationnels : vers le développement d'une offre d'assurances adaptée ?

Exercice d'application : simulation d'un risque opérationnel

Animateurs

• Jean-Fabrice FEUILLET




• Directeur de programme, Direction financière Groupe


• FORTIS


• Raphaël HAGEGE


• Associé




• R2M PARTNERS