JDN > Formations professionnelles > Finance, Gestion, Audit > Consulting > Formation Options, futurs et produits dérivés : comprendre les mécanismes




Formation Options, futurs et produits dérivés : comprendre les mécanismesInformations pratiquesCentre de formation Connaissance-network

 Formation Options, futurs et produits dérivés : comprendre les mécanismes


 Connaissance-network, PARIS
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Maîtriser les mécanismes et les principes d?utilisation des options, futures et produits dérivés. Comprendre les mécanismes d?évaluation. Faire le point sur les derniers produits en développement.
Contenu

Méthode pédagogique :



  • L?animateur privilégie une approche illustrative des mécanismes des options, futures et produits dérivés en ayant fréquemment recours à des exemples concrets.

  • Les difficultés rencontrées sont résolues à l?occasion de cas pratiques.

Programme : 
Se familiariser avec les instruments dérivés


Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie les points forts et les améliorations à apporter



  • Définir les instruments dérivés linéaires et non linéaires

  • Les modes d?organisation des marchés : OTC et marchés organisés

Comprendre les contrats à termes et les swaps



  • Évaluer les contrats forward et futures


    • Principe du coût de portage

    • Prix futures et prix futures spot anticipés

    • Contrats forward et futures sous différents types d?actifs financiers

  • Définir le principe de couverture

  • Acquérir les mécanismes de l?évaluation des swaps


    • Principes et fonctionnement

    • Évaluation par arbitrage et courbe des taux

Cas pratique :élaboration d?un échéancier de swaps de taux d?intérêt


Connaître les mécanismes des options



  • Introduction au marché des options


    • Quels sont les facteurs déterminant les prix des options ?

    • Valeur intrinsèque et valeur temps

    • Parité put / call

    • Quelles sont les stratégies sur options ?

  • Pricing des options de première génération et principes de couverture


    • L?évaluation en temps discret : comprendre le modèle binomial

    • L?évaluation risque neutre et l?équation différentielle de Black et Scholes

    • Delta, gamma et véga : quelle utilisation ?

Cas pratique : élaboration d?un pricer d?option Black 1 Scholes avec un calculateur des sensibilités (application sous Excel)



  • Les options asiatiques


    • Principes

    • Evaluation et couverture

  • Les options exotiques

Faire le point sur les derniers développements



  • Les dérivés de crédits

  • Les dérivés climatiques

  • Les dérivés de volatilité

Cas pratique : application de la méthode Monte-Carlo sous Excel


Animateur :



  • Emmanuel JURCZENKO


    • Responsable des analystes quantitatifs

    • AAADVISORS ? GROUPE ABN-AMRO

    • Professeur

    • ESCP-EAP
Coût 1690 euros
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 20 Juin 2008 
Mettre à jour | Envoyer cette fiche 


Rechercher
> Recherche avancée
> Toutes les formations
> Top des recherches
0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Les informations contenues dans l'Annuaire des formations sont communiquées par les établissements concernés. Elles n'engagent en rien la responsabilité de l'éditeur du Journal du Net. © Benchmark Group


Rechercher une formation
Recherche avancée | Toutes les formations
Top des recherches


ENST Telecom Paris formation continue et professionnelle – Cegos
CNFCE ORSYS
Journal du Net Voir un exemple
Management Voir un exemple
Emploi Voir un exemple
Toutes nos newsletters

Annonces Google